Финансы - инвестирование - Основы Боллинджера®Групп

В 1980-х годах Джоном Боллинджером, давний техник рынков, разработана методика с использованием скользящей средней с двух торговых диапазонах выше и ниже. В отличие от расчета процента от нормального скользящая средняя, полосы Боллинджера® просто добавить и вычесть стандартного отклонения .
Стандартное отклонение представляет собой математическую формулу, которая измеряет волатильность, показывает, как цена акции может отличаться от ее истинного значения. Путем измерения волатильности цен, Боллинджера® коллективы приспосабливаются к рыночным условиям . Это то, что делает их очень удобно для трейдеров: они могут найти практически все ценовые данные между двумя группами. Читайте дальше, чтобы узнать как этот индикатор работает, и как вы можете применить это к вашей торговле. (Для больше на волатильности, см. советы для инвесторов в условиях нестабильных рынков. )
Что такое полосы Боллинджера®?
® Полосы боллинджера состоит из центральной линии и двух ценовые каналы (группы) выше и ниже его. Центральная линия представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю; ценовые каналы-это стандартные отклонения акций изучается. Полосы будут расширяться и сжиматься, как ценой вопроса становится нестабильной (расширение) или становится связанным в тугой торговая структура (сужение). (Узнать о разнице между простой и экспоненциальной скользящих средних, проверяя скользящие Средние: что это такое?)
Запас может торговать в течение длительного периода в тренде, несмотря на некоторые колебания время от времени. Чтобы лучше видеть тренд, трейдеры используют скользящие средние для фильтрации действий цена . Таким образом, трейдеры могут собирать важную информацию о том, как на рынке торгуется. Например, после резкого роста или падения тренда, рынок может консолидироваться, торгуясь в узком моды и оплетая выше и ниже скользящей средней. Чтобы лучше контролировать такое поведение, трейдеры используют ценовые каналы, которые охватывают торговой активности вокруг тренда.
Мы знаем, что рынки торговля хаотично на ежедневной основе, хотя они по-прежнему торгуется в восходящем тренде или нисходящем тренде. Техники используют скользящие средние с линиями поддержки и сопротивления, чтобы предвидеть действия цена акции. Сопротивление верхней и нижней линии поддержки сначала были нарисованы, а затем экстраполируются на форму каналов в пределах которой трейдер ожидает, что цены должны быть включены. Некоторые трейдеры рисовать прямые линии, соединяющего вершины или основания цен для определения верхней или нижней ценовых экстремумов, соответственно, а затем добавьте параллельные линии, чтобы определить канал, в пределах которого цены должны двигаться. Пока цены не выйти из этого канала, трейдер может быть уверен, что цены движутся, как ожидалось.
Когда цены на акции постоянно трогать верхнюю линию Боллинджера®, цены считается перекупленности и, наоборот, когда они постоянно касаться нижней полосы, цены, как считается перепроданным, вызывая сигнал на покупку.
При использовании полос Боллинджера® назначают верхняя и нижняя полосы как ценовые ориентиры . Если цена отклоняется от нижней полосы и кресты выше 20-дневной скользящей средней (средняя линия), верхняя полоса начинает представлять верхней целевой цены . В сильном восходящем тренде, цены обычно колеблются между верхней полосы и 20-дневная скользящая средняя. Когда это произойдет, пересечение ниже 20-дневная скользящая средняя указывает на разворот тренда в сторону снижения. (Для больше на проверку актива направление и наживается на ней, см. в разделе отслеживание цен на акции с линии. )

Рис. 1
Источник: На Metastock
Вы можете увидеть в этой таблице американских Экспресс (NYSE:АХР) с начала 2008 года, что, по большей части, цена иска коснулся нижней полосы, и цена акции упала с $60 уровня в самый разгар зимы, в марте положении около $10. В пару экземпляров, ценой прорваться через центральную линию (с марта по май и в июле и августе), но для многих трейдеров, это конечно не сигнал к покупке пока тренд не был нарушен.

Рис. 2
Источник: На Metastock
В 2001 диаграммы в Microsoft Corporation (код Nasdaq:msft) объемом (выше), вы можете ознакомиться тренд развернулся на восходящий в начале января, но смотреть, как медленно он был в том, чтобы показать изменение тренда . До акции цена пересекла центральную линию, цена акций перешли от 20 $до 24$, а затем в период с 24 $и 25 $до некоторых трейдеров будет иметь подтверждение разворота тренда .
Это не означает, что полос Боллинджера® не хорошо считать индикатор перекупленности или перепроданности вопросы, но графика, как в 2001 году компания Microsoft макета являются хорошим напоминанием, что мы должны начать с признания тенденции, а затем простые скользящие средние, прежде чем перейти к более экзотические показатели.
Нижняя Линия
В то время как каждая стратегия имеет свои недостатки, полос Боллинджера® стали одним из наиболее полезных и часто используемых инструментов в центре экстремальных краткосрочные ценам в безопасности. Покупая, когда цены на акции ниже нижней полосы Боллинджера® часто помогает трейдерам воспользоваться перепроданный рынок и прибыль, когда цена акций движется обратно к центру скользящей средней линии.
(Более подробно о будущих тенденциях в этой технике, см. в разделе использование полосы Боллинджера® "группы" для оценки тенденций. )

Комментарии